외국인 투자패턴: 원화(KRW)와 원화채권의 차별화 시장의 변동성이 극심했던 한주였습니다. 8월 이후 장기채 랠리가 증권 등 단기매매기관의 주도로 이루어진 상태에서, 아시아통화와 원화의 재평가(rebalancing)가 예상된다는 이유로 지난주 듀레이션을 overweight에서 중립으로 하향조정하였습니다. 약 1개월 정도의 시간이 걸릴 것이라고 예.. Bondstone 2011.09.25
은행 선물환포지션 한도 규제의 영향 점검 [東部策略]채권-은행 선물환포지션 한도 규제의 영향 점검 외은지점의 선물환포지션 한도를 자기자본의 250%로 제한하는 자본유출입 변동 완화방안이 발표되었다. 250%를 초과하는 선물환포지션을 보유한 외은지점의 한도초과분은 148.6억달러, 18.5조원이다. 한도초과분과 연계된 원화채권 보유 규모도 .. Bondstone 2010.06.14
선물환(forward exchange) [외환특강] 선물환(1) -한은 변재영 국장 ◆ 선물환(1) 외환시장에서는 외환을 매매하기로 약정한후 2 영업일 이내에 서로 다른 통화를 주고 받는 거래를 현물환(spot exchange)이라하고 2 영업일이 지난후 특정일에 결제하는 거래를 선물환(forward exchange)이라고 말한다. 선물환거래의 기간은 1주일, 1개월, 6.. News&Issue 2007.08.15
도대체 CRS가 뭔데!! [기고] 도대체 CRS가 뭔데!!: - SC제일은행 조병직 차장 ① 외화차입에 따른 재정거래 구조 도대체 CRS가 뭔데!! 외화차입규제에 CRS 금리가 널뛰기 한다는데!!! 한번 제대로 팍팍 파헤쳐 봅시다. ◆ 외화차입에 따른 재정거래 scheme 및 3대 이자율 curve의 분석 (CRS=Currency Rate Swap 통화스왑, 국고채.. News&Issue 2007.08.10