국내은행 LCR 규제 이슈와 팩트체크 [크레딧] 국내은행 LCR 규제 이슈와 팩트체크 7월부터 LCR 산정기준 강화로 비율 하락 예상 1) LCR(Liquidity Coverage Ratio)이란? 유동성 위기가 발생하더라도 30일 동안 자체적으로 견딜 수 있는 충분한 고유동성 자산을 보유하고 있는지 나타내는 지표 2) BIS 비율은 자본적정성을 LCR은 유동성을 관.. Global Credit 2017.07.11
분기말 자금시장 이벤트와 대응전략: 독일금리 하락과 EUR 스왑베이시스(-)폭 확대 [분기말 자금시장 이벤트와 대응전략] 3월말 한시적 독일국채 금리하락 및 EUR 스왑 베이시스 (-)폭 확대에 대비 (Top-Down 전략과는 무관한 규제대응형 이벤트 전략으로 참고하세요.) 바젤3와 볼커룰, MMF 개혁 등 금융기관에 대한 강화된 규제가 시행되면서 반복되고 있는 분기말 단기 자금시.. FICC·FX·해외채권 2017.03.22
단기크레딧시장 불안 점검 단기크레딧시장 불안 점검 - 최근 여타 국가들 대비 장기금리 상승이 조금 더 이어지고 있는 배경에는 단기크레딧시장의 불안도 하나의 원인으로 작용 - 은행채2년 스프레드: 6bp(8/1)에서 17bp(10/17)까지 확대. 작년말 고점은 물론 13년래 최대치까지 확대 - 많은 영역의 여전채, 공사채, 회사.. Bondstone 2016.10.26