채권포지션 일부 이익실현

채권포지션 일부 이익실현

 

1) 미국10년 1.51%(시장가)에 투입비율 30% 전량 매도

- Brexit 우려 완화. 연말 금리인하가 반영되기도 하는 등 중앙은행에 대한 완화적 기대는 다소 이른 감

- Fed선물 연말 0bp, 내년말 8.5bp, 스왑시장 6개월후 7bp, 1년후 16bp 금리인상 반영

- 주봉 기준 과열권

- 이익실현 후 금리인상 기대가 연말 절반(15bp), 내년까지 1차례(25bp) 정도 올라오는 시점에 재진입 예정

 

2) 국고10년(15-8) 1.485(시장가)%에 20% 전량 매도, 1.28%(시장가)에 국고3년(15-7) 20% 매도

- Brexit 우려 완화. 연말 금리인하가 반영되기도 하는 등 중앙은행에 대한 완화적 기대는 다소 이른 감

- 3/10년 스프레드 22bp까지 축소. 다소 이른 감

- 보험과 연기금의 급한 숏커버는 일단락

- 6개월래 금리인하 17bp 선반영 중

- 주봉 기준 과열권

- 이익실현 후 현재 포지션은 국고3년 30%만 보유